Op 12 april heeft Double Effect met Professor Massimo Massa (INSEAD) een strategische visie gepresenteerd over verbeteringen op het gebied van liquiditeit risico management bij professionele vermogensbeheerders. Gegeven de translatie- en implementatie-expertise van Double Effect lag de focus van het seminar expliciet op de strategische en organisatorische consequenties.

Als uitgangspunt heeft Elmo Olieslagers het DNB liquiditeitraamwerk toegelicht, welke bij banken wordt toegepast: het zogeheten ILAAP. De centrale vraag was vervolgens wat de benodigdheden zijn om een volledig liquiditeit risico management beeld bij pensioen- en verzekeringsinstellingen te ontwikkelen.

Wat het de deelnemers heeft opgeleverd:

• Een strategische visie op hoe een volledige liquiditeit risico management functie moet worden ontwikkeld
• Praktijkervaringen vanuit de wereld van banken
• Top 3 kritische succesfactoren die per direct moeten worden geadresseerd

Senior risico- and investmentprofessionals van APG, PGGM, Syntrus Achmea, BNP Paribas and ING IM hebben deelgenomen and hun waardevolle inzichten gedeeld.

Meer weten over hoe u een volledig liquiditeit risico management functie kunt ontwikkelen?

Contacteer dan Elmo Olieslagers of Ad van Doorn.

Ad van Doorn, consultant bij Double Effect, heeft recentelijk in Banking & Finance gepresenteerd dat UCITS IV (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) een positieve impact heeft op de Europese Asset Management industrie. Aanleiding voor de publicatie was de presentatie van een Europees onderzoek van Double Effect in samenwerking met Eurogroup Consulting. Klik hier voor de publicatie.

De studie liet zien dat het originele doel van de Europese richtlijn - verdere ontwikkeling van een Europese markt voor asset management fondsen – nog niet goed uit de verf komt. Wel leidt de richtlijn tot meer transparantie en mogelijkheden voor verkoop van Europese fondsen. Meer weten over UCITS IV of de impact op Asset Managers: neem via deze link contact op met Ad van Doorn.